成交量加权以后的相对强度（SSV和RSL）

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前面《成交量加权移动平均线VWAP》一文介绍了如何用成交量加权构造全新的移动价格曲线，然后就有同学留言说，用累积成交金额除以累积成交量可以构造一个真实成本价格曲线，毫无疑问，这观点是全对的，因为成交金额是分时价格乘以分时成交量累积得到，更加细微具体而真实。

但是需要注意的是，如果用SUM(AMO,N)/SUM(V,N)构造一条价格曲线，通达信软件只要使用复权功能，这条价格曲线会飞离K线而去。原因是，每当配送股增发等扩股行为时，软件设计价格能够前复权后复权，成交量却不能准确跟随复权。

为了解决这个问题，本人仍然沿用《趋势为金》一书的表达公式，并且用AMO作为量柱，公式就变成SUM(AMO*C,N)/SUM(AMO,N)；这样构造出的价格曲线就不怕软件复权了。

今天的重点是尝试用上述成交量加权均线来计算相对强度。成交量加权均线的物理含义是真实成本价格，也即周期内平均持仓成本，如果偏离持仓成本速度越快，也即赚钱或亏钱效应越快，可以视为强弱变化的程度，这就是成交量加权相对强度的基本定义。

根据《标准化强度算法归总》一文的介绍，我们保留两种归一化处理方法，以下是SSV相对强度表达公式：

VWAP:=SUM(AMO*C,N)/SUM(AMO,N);STDD:=SQRT(SUM(POW((C-VWAP),2),N)/(N-1));SSV1:(C-VWAP)/VWAP*100;SSV2:(C-VWAP)/STDD*100,NODRAW;SSVA:MA(SSV1,13);

ZRO:0,DOTLINE;

更进一步，如果用成交量加权对RSLine进行同样计算，会得到一个《笑傲牛熊》一书中使用的RS曲线，而且貌似比市面流行的MA均值处理方式更合理，公式如下：

RS:=CLOSE/"880003$CLOSE";VWRS:=SUM(RS*AMO,N)/SUM(AMO,N);STDD:=SQRT(SUM(POW((RS-VWRS),2),N)/(N-1));RSL1:(RS-VWRS)/VWRS*100;RSL2:(RS-VWRS)/STDD*100,NODRAW;RSLA:MA(RSL1,13);

ZRO:0,DOTLINE;

SSV和RSL是典型的动量指标，不仅可以度量当下的强弱程度，也可以利用其峰峰和谷谷背离特性，评估趋势的转折，其原理和BIAS指标完全一样。可以参考旧文：用股票市场的动量原理识别顶底

本次更新隐匿了SSV2输出和RSL2输出，增添了SSV1和RSL1的均值输出。

另：注意今天盘后会推出的第二篇推文，将据此更新RSR设置教程。