堆量骑点公式调妥，但担心的事还是发生了

经过一部分微调之后，6.23日起始点选出股票从43只变为35只，胜率提高到68%，从公式本身来说，完全按照既定思路描述，看上去貌似不错。

接着按照常规回测操作，对以前的行情进行复刻一次。分成七组：

• 第一组：2012.12.06~2015.06.15一轮完整上涨行情；

• 第二组：2018.10.22~2021.12.01一轮完整上涨行情；

• 第三组：2021.12.01~2024.02.05一轮完整下跌行情；

• 第四组：2024.09.24~205.06.23本轮行情到主升之前；

• 第五组：2015.01.15~2015.06.15上上轮牛市最后主升段；

• 第六组：2020.02.04~2020.07.14上轮牛市主升段之一；

• 第七组：2025.06.23~2025.08.23本轮牛市主升段之一；

• 第一组选出股票24只，骑点成功7只，胜率29%；

• 第二组选出股票99只，骑点成功18只，胜率18%；

• 第三组选出股票99只，大致翻了一遍，胜率估计不到10%；

• 第四组选出股票90只，骑点成功25只，胜率28%；

• 第五组选出股票10只。骑点成功3只，胜率30%；

• 第六组选出股票17只，骑点成功4只，胜率24%；

• 第七组选出股票35只，骑点成功24只，胜率68%；

看到这几组数据，马上心里又拔凉拔凉的，这特么完全不行啊。

那么问题来了：

问题一：为何前两轮牛市选出的股票数量这么少，而最近一年的选出数量已经超出了以往三年的数量？

问题二：为何最近2个月胜率突然提升，竟然超过60%？

第一个问题，三轮牛市选出的股票数量逐轮递增，大约是3倍多点的线性关系，这个和市场整体股票基数递增肯定有关，但明显股票基数不是3倍递增关系，应该还有其它因素在影响。

从计算模型看，关键筛选条件是堆量的起爆OVS，前两轮行情中各种大牛股的起爆OVS普遍偏低，这是入选数量少的主要原因。OVS采用了成交金额和涨幅相乘的计算公式，很显然在涨幅没有差异的情况下，影响OVS偏低的主要是成交金额，由此推导，估计这十年的交易方式发生了比较大的变化，容易使人联想到是不是量化交易发展所致。

第二问题，需要好好想想。可能是一种特定情形下的偶然，也可能是交易方式发生变化之后的一种现象级涌现，或者是因为短期资金密度太高，同时交易宽度不足引起的拥挤。

如果仅仅是因为主升浪导致的话，那么以前牛市行情的主升浪也应该出现这种现象，为此我特别圈出了往届主升浪的时间段，并进行筛选，晒出的结果也在上面数据列表，只能说几乎没有太大的不同。

堆量骑牛的模型，说到底无非就是短期OVS起爆之后，持续高换手推升，OBV表现为持续稳定爬升，然后短暂窄幅横盘，博弈第二波。以前之所以成功率不高，是因为只要一横盘，多数就滞涨旋即就结束了，就像这样：

而现在要这样：

那么最近两个月骑点的数量激增（35只），且二波成功率也激增（68%），但首先是直觉引起了我的注意，这才有了编程探索这个模型的动机。

到目前为止，我仍然无法确定这个模型是否能持续有效，如果参考历史回测数据，基本是无法使用的，而且因为是在爆量位置追高，风险极大。鉴于此，我认为暂时不作分享为好，仅仅停留在理论上的探讨，确实这是一个引人注目的现象。