关于如何提高突破交易的成功率

最近又有人留言提这个问题，我明白很多人有这方面的困惑，包括我自己。

之前写过一篇《高质量口袋支点筛选方法》，纯粹从技术的角度进行了总结，但关于交易的成功率问题，并非单纯的技术手段可以解决。

首先是个人的认知和预期，你认为的成功，怎么算成功，这里我假定用最坏的情况来定义“成功”——就是不发生止损，并且最后多少还赚了点。这个定义接近于我们通常所说的胜率。

从历史数据的回测结果看，几乎所有的突破式机械交易系统，胜率都小于50%，而且绝大多数都小于43%，这就是说一旦你使用突破交易方式，必定要面临这个天条，你得有心理准备，天雷滚滚，渡劫是很难的。

通过人为努力，能突破50%胜率的人凤毛麟角，强如美冠马克米勒维尼也只能做到55%的胜率，而且从他自己的叙述看，也未必清一色采用了突破交易模式。

所以，首先想清楚自己要什么，如果要胜率，最好的办法是放弃突破交易模式。从历史数据回测看，高胜率的机械交易系统都是低吸模式。

且看另一位交易大师亚历山大埃尔德是怎么说的，他那本《以交易为生》大家都耳熟能详吧，他在另一本著述《走进我的交易室》中这样写道：在股票价格突破阻力位之后买进，如果你也这样操作，记住，你现在遵循的就是博傻交易理论，而唯一能将你与其他狂躁的交易者区分开来的“财富”是你的风险控制及防范能力——止损与资金管理。

看明白没有，突破买入模式想提高胜率，在K线上是找不到答案的，你玩命儿地端详那个形态是不是杯柄、是不是VCP，结果肯定都是徒劳。

突破交易，图的是盈亏比预期，而非胜率。但无论怎样，想少犯点错误总归是应该的，其实其中要诀都在马克的书上，尤其是《股票魔法师》第二册，细节讲得更详尽。

第一，明势。抓住趋势主线，抓住真正的领头羊，要明白只有少部分的行业和领涨股才有突破成功的大概率；这个抓主线的工作是人工可以有所作为的环节；

第二，管理。平时怎么观察，怎么锁定，积攒有利于突破交易的标的，耐心等待最佳交易时机，严格遵守纪律，做好风险应对，而不是随心所欲地、不经思考地、泛泛地用公式挑出几个标的就立即推枪上膛。

第三，不盲从。不被市场情绪裹挟，不偏信“突破阳线必须7%以上涨幅”之类的流俗语言，以及所用的工具必须经过校对和回测，比如陶博士的RPS，是一个严重滞后的指标，用于支点设计时很容易引入过度延伸，导致过度追高买入。

第四，K线技巧上总结就关键一点，在基底反转尽量靠前的倍量突破点行动，也即马克所说的LOW CHEAT区域，越往后延伸风险越大。粗放轮廓也可以用20均线的CROSS和CROSS BACK来大致锁定择时区域。