均线占比指标的新参考

均线占比指标是广受欢迎的情绪监测类广量指标，经典书籍上也有介绍，原理是通过统计均线上股票数量与所有股票数量之间的比例，来衡量某个时间周期上的情绪波动。

市面上流传的指标公式一般采用MA均线为基准，这里我们探讨一下用VWA均线（成交量加权）为基准，看看有什么不同。

基础公式的差异是：

UPMA: C>MA(C,N);

UPVWA: C>SUM(C*AMO,N)/SUM(AMO,N);

然后再写一个统计公式，再用扩展数据跑一下，最后写出副图指标，这个过程有点复杂，做过占比指标的都会，没做过的如果需要，我以后介绍，今天的重点是看一下输出效果，抛砖引玉，看看能否引发新的思路。这里采用N=40天为参数：

上图副图指标中红色的是流行的MA占比指标，绿色的是VWA占比指标，看上去大多数情况下两者是同步的，但遇到9.24以后的激烈行情时，似乎VWA占比的反馈更接近实际情绪波动。

也就是说，加入成交量因子对描述情绪可能是有帮助的。

我还有一种想法，用OVS波动高度的统计来描述短期情绪的初始烈度，而不仅仅是情绪极点的摆动，以此来指导短期情绪周期的参与深度。这个思路还没有完全成型，有心的朋友可以一起参与研究。