如何构建机械交易系统，并进行数据回测

技术分析可以狭义地分为两种，一种基于K线的走势以及一些构造出来的形态，称之为解释型分析，比如头肩顶、杯柄、收敛三角形这些东西；更有一种“高手”叫裸K分析，完全不依赖任何指标，只凭一双肉眼。其实这些都是最传统的技术分析，很难量化，主要凭借主观经验。

还有一种叫数学型分析，顾名思义就是要运用各种数学知识和数学公式，最常见的比如移动平均线，这个就是由平均值计算公式构建出来的指标，有些人就是根据这个来做交易，当然，也有一些人擅长MACD、KDJ、BOLL之类，那更牛逼的就是非常复杂的数学模型，比如大奖章基金运用的高频量化技术。

比较有意思的是，解释型技术分析者经常会嘲笑数学型技术分析者，说那些指标都是源于原始K线和成交量，都是派生，都特么滞后，屁用没有。其实都是五十步笑百步，完全没必要。那不是还有完全不看K线，而投资成功的人呢，也在嘲笑你们这帮看图形看指标的傻逼。

凡是某种方法，你要真懂，才有可能成为高手，无一例外。

现在自媒体上传播的一些公式，大部分是形态拟合+一些简单的数学指标，其实是解释型和数学型的混合体。然而，形态拟合是很难穷尽的，量化非常困难，每一种描写只能抓到一些特例，而且描写越多特例越少。数学指标则不同，一个简单的公式就能抓住所有现象背后的某种抽象特征，显然效率更高，思维的层次也更高。

机械交易系统，通常是从数学分析延伸出来的，当然不管用形态拟合还是数学公式，只要通过编程能够构建出买卖点，能够闭环，那么自然就是一个机械交易系统。以下介绍怎么在通达信软件上实现，以均线系统为例构建一个简单的机械交易系统：

买点定义：收盘价上穿20日均线；

卖点定义：收盘价下穿20日均线；

用通达信编程：

BUYPOINT:CROSS(C,MA(C,20)),NODRAW;SELLPOINT:CROSS(MA(C,20),C),NODRAW;BUY(BUYPOINT,LOW);SELL(SELLPOINT,HIGH);AUTOFILTER;

把上面这段源码复制粘贴到主图指标的空白处，K线上马上就会显示红色的买入箭头和绿色的卖出箭头，这就表明一个机械交易系统构建成功了，很简单。如果买卖点定义不同，只需要修改第一行和第二行源码就可以，后面三行雷打不动。

那么这个东西有什么用呢？它的第一个作用就是可以用来检测买卖点定义能不能赚钱，并可以优化参数反复测试，这个检测功能，通达信里面也是有的，下面就会接着讲。第二个作用，那就牛逼了，如果通过数据回测能够赚钱，而且经得住可靠性测试，那么接上自动交易程序，那就是印钞机了，传说中的量化交易就是这么演化而来的，当然具体落实肯定要复杂得多。

OK，来说说程序检测。按Ctrl+S，弹出“程序交易评测系统”，如下图：