一种绝对强度计算思路的两个方法

我们弄了那么久的相对强度，那么绝对强度有没有呢，是什么呢？

要说绝对强度，还得从陶博士的基础公式说起，公式如下：

EXTR:（C-REF(C,N)）/REF(C,N);

这描述的是N日的动态涨幅，意思就是说这个涨幅越大，当前就越强，这就是绝对强度的概念。

在陶博士的公式中，50%的涨幅被这个公式认为弱于100%的涨幅，但真的是这样吗？换句话说，既然涨得越多越强，那不就是永远涨下去咯？事实当然不是这样。

当股票上涨，获利盘累积越多，卖出倾向也会累积越多，所以越到后期股价波动也越大；同时我们也经常发现，低位趋势启动之前，往往股价波动会逐渐收窄，这和高位的情况是两个相反的现象。也就是说，股价的波动程度和风险有关，上涨的强势因子需要波动带来的风险因子进行惩罚或者奖励。

这就有了一个全新的计算强度的思路。

那么如何描述波动程度呢？从我接受到的指标体系和认知中，得到两种方法，一种叫真实波幅（TR），另一种叫标准差。

我们先来看标准差，这里就不科普标准差的数学过程了，直接用通达信的标准差公式来统计一下N周期股价样本的输出：

SD:STD(C,N);

得到如下图形：

从上图我们可以看到，这个20日周期的标准差输出能够准确地描述股价波动的程度：当股价推升时，标准差变大；当股价波动收敛到一个极限时，标准差趋向于0。

那么，用标准差作为强度的惩罚和奖励因子该怎么用呢？很显然，得用它的倒数去乘以强度值。

OK，接下去，强度值如何定义，还用陶博士的这个吗？当然不用啦，太low了不是。那怎么办呢，别担心，我们用线性回归算法计算动态斜率，用这个斜率来定义强度。

此处仍然不普及线性回归的数学知识，也确实不需要，因为通达信早就把它封装好了，用它现成的SLOPE函数就行，就这么简单：

SLOP:SLOPE(C,N);

得到如下图形：

这个曲线看上去和上面标准差的曲线有点像哈，其实还是有比较大的区别的，斜率有正负值，标准差没有负值。题外说一嘴，用斜率曲线判断走势的延伸和转向，以及背离性质，有较好的帮助。

最后，我们把两者结合起来，得到如下公式：

SDRS:SLOP/SD*N*10;

得到如下图形：

从上图可以看到，原来的斜率是一峰比一峰高的，但经过标准差惩罚和奖励之后，低位也可以有高强度，而最高点却出现了背离，这是不是有一种不一样的指导意义呢？

有人说，还不如直接用SLOP定义强度好了，我觉得也未尝不可，尤其在中短周期，还是比较直观的。

好了，这部分暂且按下不表，再来看看另外一种对波动的定义。这里要借用澳大利亚商品交易员E.W. Dreiss开发的CHOPP指标，我觉得这个算法蛮有意思的，公式如下：

STR:=SUM(TR,N);

HL:=(HHV(H,N)-LLV(L,N));

CHOP: LOG(STR/HL)/LOG(N)*10;

它先把N周期的真实波幅值进行累加，然后除以N周期内的最大波动范围，这个是什么意思呢？打个比方说，同样的20天波幅累加值，如果这20天内的整体价格波动范围越小，那么这个相除以后的输出会越大，相当于是对强度的鼓励，反之则是惩罚。这里最有意思的地方是，引入了最大波动范围这个变量，因为我们平时讲结构紧凑，实际上就是指整体的震荡范围比较窄。

它的输出结果和SD的倒数挺接近的：

然后把CHOP和SLOP也结合起来，得到如下公式：

CPRS: SLOP*CHOP*N*10;

得到的图形是这样的：

如果把SDRS和CPRS叠加在一起看，是这样的：

这个孰优孰劣，我也说不清楚。需要说明的是，本文所讨论的思路，我并没有在实战中应用过，只是发表出来供有心人一起研究。本文到此结束，总结以上讨论，把代码集合在一起就是：

STR:=SUM(TR,N),NODRAW;

HL:=(HHV(H,N)-LLV(L,N));

CHOP:=LOG(STR/HL)/LOG(N);

SD:=STD(C,N);

SLOP:=SLOPE(C,N);

CPRS:SLOP*CHOP*N*10;

SDRS:SLOP/SD*N*10;

ZERO:0,DOTLINE;