个股和市场强弱怎么比对的？

股价出现逆向波动一定有其原因，只是你不知道罢了。——马克.米讷维尼《股票魔法师》第5章

比对个股和市场指数的方法

很多人都明白要做强于大盘的股票，但不知道如何观察或者如何确定某个股票比大盘强还是弱，今天就来聊聊这个。

第一个方法是，直接把个股走势和市场指数叠加起来，通达信软件有这个功能。具体操作是这样：在个股K线的主图点击鼠标右键，在弹出菜单中选择“叠加品种”，然后按提示操作两下，就能选到需要叠加的市场指数，比如300开头的股票我就选择创业板指与之叠加，得到如下图的效果，缺点是纵坐标要转化成等比坐标，不方便看股价数值：

第二个方法和第一个方法类似，不过在选择叠加品种时选择“双品种组合”，然后再选择你需要的市场指数，这样得到一个两分屏的效果，个股走势在上半屏，指数走势在下半屏，缺点是需要手动调节时间坐标，才能使两者对齐，会感到有些费劲，如下图：

要说有没有更方便的第三个方法，自然会想到通过副图指标来看，找了半天还真被我找到了，它就是QR（强弱指标），通达信软件缺省提供的，就是这个名字。先了解一下指标的定义和用法，它是这么说的：

然后看它的代码编写，确实就是那么回事，从本质上讲，就是两者之间的强弱对比，也就是相对强度。不过，通用的相对强度缩写是RS，指标公式和通达信这个也有所不同，可能正因为此，通达信给的英文缩写是QR，以示区别吧。

配置上这个副图指标以后效果如下：

粗略看上去也很直观，和主图的比对基本接近，但稍微感觉有些滞后，如果放大副图指标的周期参数，这个滞后就更加明显了。

又忍不住要把它改进一下

首先要说明一下，这个RS指标和我之前介绍的RPS指标不是一个东西。RPS是全市场所有股票之间的强弱对比，而RS是某一个股和市场指数之间的强弱对比。RS指标比RPS更早发明，计算相对简单得多，在计算机还没有普及之前就被华尔街的交易大师创造和使用了。我在史丹·温斯坦的著作《笑傲牛熊》中见到过基本公式，是这样的：

相对强度：=股票价格/市场指数；

就这么简单。每天计算一次，连起来就是一条曲线，如果把当天的数值减去N日前的数值，就得到一条有零轴的波动曲线。

通达信QR指标的计算公式是这样的：

个股：=（当前股价-N日前股价）/N日前股价；

大盘：=（当前指数值-N日前指数值）/N日前指数值；

相对强度：=个股-大盘；

我把两种算法得到的曲线进行比较，几乎就是一模一样的，说明内在本质想通，最大的不同就是QR经过了等比处理，更适合副图指标的显示方式，而RS指标更适合直接写在主图中，和股价走势叠加。

但我要改进的焦点不在这里。我更关心的是指标本身的原理有没有缺陷，得到的效果能不能更加准确一些。这就又回到了对强弱概念的最底层的理解，这部分可以参考我另一篇小作文《再论走势强度以及RPS算法改进》。对，我又要借用其中的基础原理和公式，改进点有两个：

1、当前强度的计算基点应该是从N日内的最小值开始计算，而不是N日前的值，因为后者对V型反转以及突破信号的强度是漠视的；

2、当前强度不仅要计算从最低点上来的幅度，还要计算从最高点回撤的幅度，也即当前强弱是多空双方作用的结果，而不是单方面的结果；

在通达信QR指标的基础上改进以上两点，得到的新指标暂时叫它QRS，下面看看改进之后的效果：延迟大大缩小，以及对突破信号更加敏感真实。

如何使用QRS

红绿柱代表RS值，数值越大越强；白线代表个股强度，黄线代表大盘强度，两者相减就是相对强度RS值。黄白线有时共振同向，有时背离逆向，表示两者孰强孰弱。

首先是时间尺度的选择。跟踪个股和大盘之间的强弱，一般用于趋势交易，当然短线交易者用来参考当下的强弱也是有效的，不过太短的时间尺度意义不大，比如仅仅两三天的数据是看不出孰强孰弱的。因此，建议设置20天以上的参数，具体根据自己的交易习惯，时间尺度越大毛刺肯定越少。

其次，买入阈值的设置建议抬高一些，比如20天周期的，RS值要大于10才决定要不要买入，100天周期的可能阈值要更高一些，为什么，因为RS值大于0只不过表明当前个股走势确实强于大盘了，但是不是越强越好呢？答案是肯定的，每次从绿翻红的时候，第一根RS值往往决定了后续的上升幅度，RS值太低就不值得参与。

白线（个股）在反复创新高时可以持股，白线发生顶背离时可以卖出。白线和黄线（大盘）共振推高时持股，白线和黄线共振下降时不要持股；白线推高而黄线下降，表示个股和大盘逆势，要注意但不一定要卖出，而且可以作为识别大牛股的重要信号；黄线推高而白线下降，表示个股远弱于大盘，坚决回避。

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